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《深圳證券交易所交易規(guī)則》（2011年修訂）

        			

        				
目 錄
































 




1.1          為規(guī)范證券市場交易行為，維護(hù)證券市場秩序，保護(hù)投資者合法權(quán)益，根據(jù)《中華人民共和國證券法》、《證券交易所管理辦法》等法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件以及《深圳證券交易所章程》，制定本規(guī)則。


1.2          深圳證券交易所（以下簡稱“本所”）上市證券及其衍生品種（以下統(tǒng)稱“證券”）的交易，適用本規(guī)則。


本規(guī)則未作規(guī)定的，適用本所其他有關(guān)規(guī)定。


1.3          證券交易遵循公開、公平、公正的原則。


1.4          投資者交易行為應(yīng)當(dāng)遵守法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件以及本所有關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)則，遵循自愿、有償、誠實(shí)信用原則。


1.5          證券交易采用無紙化的集中交易或經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)（以下簡稱“證監(jiān)會(huì)”）批準(zhǔn)的其他方式。


 



第一節(jié)  交易場所


2.1.1 本所為證券交易提供交易場所及設(shè)施。交易場所及設(shè)施由交易主機(jī)、交易大廳、交易單元、報(bào)盤系統(tǒng)及相關(guān)的通信系統(tǒng)等組成。


第二節(jié)  交易參與人


2.2.1 會(huì)員進(jìn)入本所市場進(jìn)行證券交易，應(yīng)當(dāng)向本所申請取得交易權(quán)限，成為本所交易參與人。


交易參與人應(yīng)當(dāng)通過在本所申請開設(shè)的交易單元進(jìn)行證券交易。


2.2.2 交易單元，是指交易參與人向本所申請?jiān)O(shè)立的、參與本所證券交易與接受本所監(jiān)管及服務(wù)的基本業(yè)務(wù)單位。


2.2.3 交易單元和交易權(quán)限的具體規(guī)定，由本所另行制定。 


第三節(jié)  交易品種與方式


2.3.1 在本所市場掛牌交易的品種包括：


（一）股票；


（二）基金；


（三）債券；


（四）權(quán)證；


（五）經(jīng)證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的其他交易品種。


2.3.2 證券交易的方式包括：


（一）現(xiàn)券交易；


（二）回購交易；


（三）融資融券交易；


（四）經(jīng)證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的其他交易方式。


第四節(jié)  交易時(shí)間


2.4.1 本所交易日為每周一至周五。


國家法定假日和本所公告的休市日，本所市場休市。


2.4.2 證券采用競價(jià)交易方式的，每個(gè)交易日的9︰15至9︰25為開盤集合競價(jià)時(shí)間，9︰30至11︰30、13︰00至14︰57為連續(xù)競價(jià)時(shí)間，14︰57至15︰00為收盤集合競價(jià)時(shí)間。


經(jīng)證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)，本所可以調(diào)整交易時(shí)間。


2.4.3 交易時(shí)間內(nèi)因故停市，交易時(shí)間不作順延。


 



第一節(jié)    一般規(guī)定


3.1.1 會(huì)員接受投資者的買賣委托后，應(yīng)當(dāng)確認(rèn)投資者具備相應(yīng)證券或資金，并按照委托的內(nèi)容向本所申報(bào)，承擔(dān)相應(yīng)的交易、交收責(zé)任。


會(huì)員接受投資者買賣委托達(dá)成交易的，投資者應(yīng)當(dāng)向會(huì)員交付其委托會(huì)員賣出的證券或其委托會(huì)員買入證券的款項(xiàng)，會(huì)員應(yīng)當(dāng)向投資者交付賣出證券所得款項(xiàng)或買入的證券。


3.1.2 會(huì)員通過報(bào)盤系統(tǒng)向本所交易主機(jī)發(fā)送買賣申報(bào)指令，并按本規(guī)則達(dá)成交易，交易記錄由本所發(fā)送至?xí)T。


3.1.3 會(huì)員應(yīng)當(dāng)按有關(guān)規(guī)定妥善保管委托和申報(bào)記錄。


3.1.4 投資者買入的證券，在交收前不得賣出，但實(shí)行回轉(zhuǎn)交易的除外。


證券的回轉(zhuǎn)交易，是指投資者買入的證券，經(jīng)確認(rèn)成交后，在交收完成前全部或部分賣出。


債券競價(jià)交易實(shí)行當(dāng)日回轉(zhuǎn)交易，B股實(shí)行次交易日起回轉(zhuǎn)交易。


經(jīng)證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)，本所可以調(diào)整實(shí)行回轉(zhuǎn)交易的證券品種和回轉(zhuǎn)方式。


3.1.5 本所可以根據(jù)市場需要，實(shí)行主交易商制度，具體規(guī)定由本所另行制定，報(bào)證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)后生效。



3.2.1 投資者買賣證券，應(yīng)當(dāng)以實(shí)名方式開立證券賬戶和資金賬戶，并與會(huì)員簽訂證券交易委托協(xié)議。協(xié)議生效后，投資者為該會(huì)員經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)的客戶。


投資者開立證券賬戶，按本所指定登記結(jié)算機(jī)構(gòu)的規(guī)定辦理。


3.2.2 投資者可以通過書面或電話、自助終端、互聯(lián)網(wǎng)等自助委托方式委托會(huì)員買賣證券。


投資者通過自助委托方式參與證券買賣的，會(huì)員應(yīng)當(dāng)與其簽訂自助委托協(xié)議。


3.2.3 投資者通過電話、自助終端、互聯(lián)網(wǎng)等方式進(jìn)行自助委托的，應(yīng)當(dāng)按相關(guān)規(guī)定操作。


會(huì)員應(yīng)當(dāng)記錄投資者委托的電話號碼、網(wǎng)卡地址、IP地址等信息。


3.2.4 除本所另有規(guī)定外，投資者的委托指令應(yīng)當(dāng)包括：


（一）證券賬戶號碼；


（二）證券代碼；


（三）買賣方向；


（四）委托數(shù)量；


（五）委托價(jià)格；


（六）本所及會(huì)員要求的其他內(nèi)容。


3.2.5 投資者可以采用限價(jià)委托或市價(jià)委托的方式委托會(huì)員買賣證券。


限價(jià)委托，是指投資者委托會(huì)員按其限定的價(jià)格買賣證券，會(huì)員必須按限定的價(jià)格或低于限定的價(jià)格申報(bào)買入證券；按限定的價(jià)格或高于限定的價(jià)格申報(bào)賣出證券。


市價(jià)委托，是指投資者委托會(huì)員按市場價(jià)格買賣證券。


3.2.6 投資者可以撤銷委托的未成交部分。


3.2.7 被撤銷或失效的委托，會(huì)員應(yīng)當(dāng)在確認(rèn)后及時(shí)向投資者返還相應(yīng)的資金或證券。


第三節(jié)  申報(bào)


3.3.1 本所接受會(huì)員競價(jià)交易申報(bào)的時(shí)間為每個(gè)交易日9︰15至11︰30、13︰00至15︰00。


每個(gè)交易日9︰20至9︰25、14︰57至15︰00，本所交易主機(jī)不接受參與競價(jià)交易的撤銷申報(bào)；在其他接受申報(bào)的時(shí)間內(nèi)，未成交申報(bào)可以撤銷。


每個(gè)交易日9︰25至9︰30，交易主機(jī)只接受申報(bào)，但不對買賣申報(bào)或撤銷申報(bào)作處理。


本所可以調(diào)整接受會(huì)員申報(bào)的時(shí)間。


3.3.2 會(huì)員應(yīng)當(dāng)按照接受投資者委托的時(shí)間先后順序及時(shí)向本所申報(bào)。


買賣申報(bào)和撤銷申報(bào)經(jīng)本所交易主機(jī)確認(rèn)后方為有效。


3.3.3 本所接受會(huì)員的限價(jià)申報(bào)和市價(jià)申報(bào)。


3.3.4 本所可以根據(jù)市場需要，接受下列類型的市價(jià)申報(bào)：


（一）對手方最優(yōu)價(jià)格申報(bào)；


（二）本方最優(yōu)價(jià)格申報(bào)；


（三）最優(yōu)五檔即時(shí)成交剩余撤銷申報(bào)；


（四）即時(shí)成交剩余撤銷申報(bào)；


（五）全額成交或撤銷申報(bào)；


（六）本所規(guī)定的其他類型。


對手方最優(yōu)價(jià)格申報(bào)，以申報(bào)進(jìn)入交易主機(jī)時(shí)集中申報(bào)簿中對手方隊(duì)列的最優(yōu)價(jià)格為其申報(bào)價(jià)格。


本方最優(yōu)價(jià)格申報(bào)，以申報(bào)進(jìn)入交易主機(jī)時(shí)集中申報(bào)簿中本方隊(duì)列的最優(yōu)價(jià)格為其申報(bào)價(jià)格。


最優(yōu)五檔即時(shí)成交剩余撤銷申報(bào)，以對手方價(jià)格為成交價(jià)，與申報(bào)進(jìn)入交易主機(jī)時(shí)集中申報(bào)簿中對手方最優(yōu)五個(gè)價(jià)位的申報(bào)隊(duì)列依次成交，未成交部分自動(dòng)撤銷。


即時(shí)成交并撤銷申報(bào)，以對手方價(jià)格為成交價(jià)，與申報(bào)進(jìn)入交易主機(jī)時(shí)集中申報(bào)簿中對手方所有申報(bào)隊(duì)列依次成交，未成交部分自動(dòng)撤銷。


全額成交或撤銷申報(bào)，以對手方價(jià)格為成交價(jià)，如與申報(bào)進(jìn)入交易主機(jī)時(shí)集中申報(bào)簿中對手方所有申報(bào)隊(duì)列依次成交能夠使其完全成交的，則依次成交，否則申報(bào)全部自動(dòng)撤銷。


3.3.5 市價(jià)申報(bào)只適用于有價(jià)格漲跌幅限制證券連續(xù)競價(jià)期間的交易。其他交易時(shí)間，交易主機(jī)不接受市價(jià)申報(bào)。


3.3.6 本方最優(yōu)價(jià)格申報(bào)進(jìn)入交易主機(jī)時(shí)，集中申報(bào)簿中本方無申報(bào)的，申報(bào)自動(dòng)撤銷。


其他市價(jià)申報(bào)類型進(jìn)入交易主機(jī)時(shí)，集中申報(bào)簿中對手方無申報(bào)的，申報(bào)自動(dòng)撤銷。


3.3.7 限價(jià)申報(bào)指令應(yīng)當(dāng)包括證券賬戶號碼、證券代碼、交易單元代碼、證券營業(yè)部識別碼、買賣方向、數(shù)量、價(jià)格等內(nèi)容。


市價(jià)申報(bào)指令應(yīng)當(dāng)包括申報(bào)類型、證券賬戶號碼、證券代碼、交易單元代碼、證券營業(yè)部識別碼、買賣方向、數(shù)量等內(nèi)容。


申報(bào)指令應(yīng)當(dāng)按本所規(guī)定的格式傳送。


本所可以根據(jù)市場需要，調(diào)整申報(bào)的內(nèi)容。


3.3.8 通過競價(jià)交易買入股票或基金的，申報(bào)數(shù)量應(yīng)當(dāng)為100股（份）或其整數(shù)倍。


賣出股票或基金時(shí)，余額不足100股（份）部分，應(yīng)當(dāng)一次性申報(bào)賣出。


3.3.9 通過競價(jià)交易買入債券以10張或其整數(shù)倍進(jìn)行申報(bào)。買入、賣出債券質(zhì)押式回購以10張或其整數(shù)倍進(jìn)行申報(bào)。


賣出債券時(shí)，余額不足10張部分，應(yīng)當(dāng)一次性申報(bào)賣出。


債券以人民幣100元面額為1張，債券質(zhì)押式回購以100元標(biāo)準(zhǔn)券為1張。


3.3.10 股票（基金）競價(jià)交易單筆申報(bào)最大數(shù)量不得超過100萬股（份），債券和債券質(zhì)押式回購競價(jià)交易單筆申報(bào)最大數(shù)量不得超過10萬張。


3.3.11 股票交易的計(jì)價(jià)單位為“每股價(jià)格”，基金交易的計(jì)價(jià)單位為“每份基金價(jià)格”，債券交易的計(jì)價(jià)單位為“每百元面值的價(jià)格”，債券質(zhì)押式回購交易的計(jì)價(jià)單位為“每百元資金到期年收益”。


3.3.12 債券交易可以采取凈價(jià)交易或全價(jià)交易的方式。


凈價(jià)交易，是指買賣債券時(shí)以不含有應(yīng)計(jì)利息的價(jià)格申報(bào)并成交。


全價(jià)交易，是指買賣債券時(shí)以含有應(yīng)計(jì)利息的價(jià)格申報(bào)并成交。


3.3.13 A股交易的申報(bào)價(jià)格最小變動(dòng)單位為0.01元人民幣；基金、債券、債券質(zhì)押式回購交易的申報(bào)價(jià)格最小變動(dòng)單位為0.001元人民幣；B股的申報(bào)價(jià)格最小變動(dòng)單位為0.01港元。


3.3.14 本所可以根據(jù)市場需要，調(diào)整證券單筆買賣申報(bào)數(shù)量和申報(bào)價(jià)格的最小變動(dòng)單位。


3.3.15 本所對股票、基金交易實(shí)行價(jià)格漲跌幅限制，漲跌幅限制比例為10%，ST和*ST等被實(shí)施特別處理的股票價(jià)格漲跌幅限制比例為5%。經(jīng)證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)，本所可以調(diào)整證券的漲跌幅限制比例。


3.3.16 漲跌幅限制價(jià)格的計(jì)算公式為：漲跌幅限制價(jià)格=前收盤價(jià)×（1±漲跌幅限制比例）。


計(jì)算結(jié)果按照四舍五入原則取至價(jià)格最小變動(dòng)單位。


漲跌幅限制價(jià)格與前收盤價(jià)之差的絕對值低于價(jià)格最小變動(dòng)單位的，以前收盤價(jià)增減一個(gè)價(jià)格最小變動(dòng)單位為漲跌幅限制價(jià)格。


3.3.17 屬于下列情形之一的，股票上市首日不實(shí)行價(jià)格漲跌幅限制：


（一）首次公開發(fā)行股票上市的；


（二）暫停上市后恢復(fù)上市的；


（三）證監(jiān)會(huì)或本所認(rèn)定的其他情形。


3.3.18 申報(bào)當(dāng)日有效。每筆競價(jià)交易的申報(bào)不能一次全部成交時(shí)，未成交部分繼續(xù)參加當(dāng)日競價(jià)，但第3.3.4條第（三）、（四）、（五）項(xiàng)市價(jià)申報(bào)類型除外。


第四節(jié)  競價(jià)


3.4.1 證券競價(jià)交易采用集合競價(jià)和連續(xù)競價(jià)兩種方式。


集合競價(jià)，是指對一段時(shí)間內(nèi)接受的買賣申報(bào)一次性集中撮合的競價(jià)方式。


連續(xù)競價(jià)，是指對買賣申報(bào)逐筆連續(xù)撮合的競價(jià)方式。


3.4.2 買賣有價(jià)格漲跌幅限制的證券，其有效競價(jià)范圍與漲跌幅限制范圍一致，在價(jià)格漲跌幅限制以內(nèi)的申報(bào)為有效申報(bào)，超過漲跌幅限制的申報(bào)為無效申報(bào)。


3.4.3 買賣無價(jià)格漲跌幅限制的證券，按下列方法確定有效競價(jià)范圍：


（一）股票開盤集合競價(jià)的有效競價(jià)范圍為即時(shí)行情顯示的前收盤價(jià)的900%以內(nèi)，連續(xù)競價(jià)、盤中臨時(shí)停牌復(fù)牌集合競價(jià)、收盤集合競價(jià)的有效競價(jià)范圍為最近成交價(jià)的上下10%；


（二）債券上市首日開盤集合競價(jià)的有效競價(jià)范圍為發(fā)行價(jià)的上下30%，連續(xù)競價(jià)、收盤集合競價(jià)的有效競價(jià)范圍為最近成交價(jià)的上下10%；非上市首日開盤集合競價(jià)的有效競價(jià)范圍為前收盤價(jià)的上下10%，連續(xù)競價(jià)、收盤集合競價(jià)的有效競價(jià)范圍為最近成交價(jià)的上下10%；


（三）債券質(zhì)押式回購非上市首日開盤集合競價(jià)的有效競價(jià)范圍為前收盤價(jià)的上下100%，連續(xù)競價(jià)、收盤集合競價(jià)的有效競價(jià)范圍為最近成交價(jià)的上下100%。債券質(zhì)押式回購上市首日的有效競價(jià)范圍設(shè)置，由本所另行規(guī)定。


有效競價(jià)范圍計(jì)算結(jié)果按照四舍五入原則取至價(jià)格最小變動(dòng)單位。


無價(jià)格漲跌幅限制證券有效競價(jià)范圍上限或下限與最近成交價(jià)之差的絕對值低于價(jià)格最小變動(dòng)單位的，以最近成交價(jià)增減一個(gè)該證券的價(jià)格最小變動(dòng)單位為有效競價(jià)范圍。


3.4.4 買賣無價(jià)格漲跌幅限制的證券，超過有效競價(jià)范圍的申報(bào)不能即時(shí)參加競價(jià)，暫存于交易主機(jī)；當(dāng)成交價(jià)波動(dòng)使其進(jìn)入有效競價(jià)范圍時(shí)，交易主機(jī)自動(dòng)取出申報(bào)，參加競價(jià)。


3.4.5 無價(jià)格漲跌幅限制的證券在集合競價(jià)期間沒有產(chǎn)生成交的，繼續(xù)交易時(shí)，按下列方式調(diào)整有效競價(jià)范圍：


（一）有效競價(jià)范圍內(nèi)的最高買入申報(bào)價(jià)高于即時(shí)行情顯示的前收盤價(jià)或最近成交價(jià)，以最高買入申報(bào)價(jià)為基準(zhǔn)調(diào)整有效競價(jià)范圍；


（二）有效競價(jià)范圍內(nèi)的最低賣出申報(bào)價(jià)低于即時(shí)行情顯示的前收盤價(jià)或最近成交價(jià)，以最低賣出申報(bào)價(jià)為基準(zhǔn)調(diào)整有效競價(jià)范圍。


3.4.6 本所可以根據(jù)市場需要，調(diào)整證券的有效競價(jià)范圍。



3.5.1 證券競價(jià)交易按價(jià)格優(yōu)先、時(shí)間優(yōu)先的原則撮合成交。


價(jià)格優(yōu)先的原則為：較高價(jià)格買入申報(bào)優(yōu)先于較低價(jià)格買入申報(bào)，較低價(jià)格賣出申報(bào)優(yōu)先于較高價(jià)格賣出申報(bào)。


時(shí)間優(yōu)先的原則為：買賣方向、價(jià)格相同的，先申報(bào)者優(yōu)先于后申報(bào)者。先后順序按交易主機(jī)接受申報(bào)的時(shí)間確定。


3.5.2 集合競價(jià)時(shí)，成交價(jià)的確定原則為：


（一）可實(shí)現(xiàn)最大成交量；


（二）高于該價(jià)格的買入申報(bào)與低于該價(jià)格的賣出申報(bào)全部成交；


（三）與該價(jià)格相同的買方或賣方至少有一方全部成交。


兩個(gè)以上價(jià)格符合上述條件的，取在該價(jià)格以上的買入申報(bào)累計(jì)數(shù)量與在該價(jià)格以下的賣出申報(bào)累計(jì)數(shù)量之差最小的價(jià)格為成交價(jià)；買賣申報(bào)累計(jì)數(shù)量之差仍存在相等情況的，開盤集合競價(jià)時(shí)取最接近即時(shí)行情顯示的前收盤價(jià)為成交價(jià)，盤中、收盤集合競價(jià)時(shí)取最接近最近成交價(jià)的價(jià)格為成交價(jià)。


集合競價(jià)的所有交易以同一價(jià)格成交。


3.5.3 連續(xù)競價(jià)時(shí)，成交價(jià)的確定原則為：


（一）最高買入申報(bào)與最低賣出申報(bào)價(jià)格相同，以該價(jià)格為成交價(jià)；


（二）買入申報(bào)價(jià)格高于集中申報(bào)簿當(dāng)時(shí)最低賣出申報(bào)價(jià)格時(shí)，以集中申報(bào)簿當(dāng)時(shí)的最低賣出申報(bào)價(jià)格為成交價(jià)；


（三）賣出申報(bào)價(jià)格低于集中申報(bào)簿當(dāng)時(shí)最高買入申報(bào)價(jià)格時(shí)，以集中申報(bào)簿當(dāng)時(shí)的最高買入申報(bào)價(jià)格為成交價(jià)。


3.5.4 買賣申報(bào)經(jīng)交易主機(jī)撮合成交后，交易即告成立。符合本規(guī)則各項(xiàng)規(guī)定達(dá)成的交易于成立時(shí)生效，買賣雙方必須承認(rèn)交易結(jié)果，履行清算交收義務(wù)。


因不可抗力、意外事件、交易系統(tǒng)被非法侵入等原因造成嚴(yán)重后果的交易，本所可以采取適當(dāng)措施或認(rèn)定無效。


對顯失公平的交易，經(jīng)本所認(rèn)定，可以采取適當(dāng)措施。


違反本規(guī)則，嚴(yán)重破壞證券市場正常運(yùn)行的交易，本所有權(quán)宣布取消交易。由此造成的損失由違規(guī)交易者承擔(dān)。


3.5.5 依照本規(guī)則達(dá)成的交易，其成交結(jié)果以交易主機(jī)記錄的成交數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。


3.5.6 會(huì)員間的清算交收業(yè)務(wù)由本所指定的登記結(jié)算機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)辦理。


 


第六節(jié)  大宗交易


3.6.1 在本所進(jìn)行的證券買賣符合以下條件的，可以采用大宗交易方式：


（一）A股單筆交易數(shù)量不低于50萬股，或者交易金額不低于300萬元人民幣；


（二）B股單筆交易數(shù)量不低于5萬股，或者交易金額不低于30萬元港幣；


（三）基金單筆交易數(shù)量不低于300萬份，或者交易金額不低于300萬元人民幣；


（四）債券單筆交易數(shù)量不低于5千張，或者交易金額不低于50萬元人民幣；


（五）債券質(zhì)押式回購單筆交易數(shù)量不低于5千張，或者交易金額不低于50萬元人民幣。 


（六）多只A股合計(jì)單向買入或賣出的交易金額不低于500萬元人民幣，且其中單只A股的交易數(shù)量不低于20萬股。


（七）多只基金合計(jì)單向買入或賣出的交易金額不低于500萬元人民幣，且其中單只基金的交易數(shù)量不低于100萬份。


（八）多只債券合計(jì)單向買入或賣出的交易金額不低于100萬元人民幣，且其中單只債券的交易數(shù)量不低于2千張。


本所可以根據(jù)市場需要，調(diào)整大宗交易的最低限額。


3.6.2 本所接受大宗交易申報(bào)的時(shí)間為每個(gè)交易日9︰15至11︰30、13︰00至15︰30。


3.6.3 有價(jià)格漲跌幅限制證券的大宗交易成交價(jià)格，由買賣雙方在該證券當(dāng)日漲跌幅限制價(jià)格范圍內(nèi)確定。


無價(jià)格漲跌幅限制證券的大宗交易成交價(jià)格，由買賣雙方在前收盤價(jià)的上下30%之間自行協(xié)商確定。


3.6.4 會(huì)員應(yīng)當(dāng)保證大宗交易參與者實(shí)際擁有與交易申報(bào)相對應(yīng)的證券或資金。


3.6.5 股票、基金大宗交易不納入本所即時(shí)行情和指數(shù)的計(jì)算，成交量在大宗交易結(jié)束后計(jì)入當(dāng)日該證券成交總量。


3.6.6 每個(gè)交易日大宗交易結(jié)束后，本所公布大宗交易的證券名稱、成交量、成交價(jià)以及買賣雙方所在會(huì)員證券營業(yè)部或交易單元的名稱。


3.6.7 大宗交易通過本所綜合協(xié)議交易平臺進(jìn)行，具體規(guī)定由本所另行制定。


第七節(jié)  融資融券交易


3.7.1 融資融券交易，是指投資者向會(huì)員提供擔(dān)保物，借入資金買入證券或借入證券并賣出的行為。


3.7.2 會(huì)員參與本所融資融券交易，應(yīng)當(dāng)向本所申請融資融券交易權(quán)限，并通過融資融券專用交易單元進(jìn)行。


3.7.3 投資者進(jìn)行融資融券交易，應(yīng)當(dāng)按照規(guī)定開立信用證券賬戶。信用證券賬戶的開立和注銷，根據(jù)會(huì)員和本所指定登記結(jié)算機(jī)構(gòu)的有關(guān)規(guī)定辦理。


3.7.4 本所對融資融券交易的下列事項(xiàng)作出規(guī)定：


（一）交易業(yè)務(wù)流程；


（二）可用于融資買入和融券賣出的證券；


（三）可充抵保證金證券的種類和最高折算率；


（四）融資融券的最長期限；


（五）初始保證金比例及最低維持擔(dān)保比例；


（六）信息披露與報(bào)告制度；


（七）市場風(fēng)險(xiǎn)控制措施；


（八）其他事項(xiàng)。


3.7.5 會(huì)員向投資者融資、融券前，應(yīng)當(dāng)與其簽訂融資融券合同，向其講解融資融券業(yè)務(wù)規(guī)則和合同內(nèi)容，并要求其簽署風(fēng)險(xiǎn)揭示書。


3.7.6 融資融券交易活動(dòng)出現(xiàn)異常，已經(jīng)或者可能危及市場穩(wěn)定的，本所認(rèn)為必要時(shí)，可以暫停全部或部分證券的融資融券交易，并予以公告。


3.7.7 融資融券交易的具體規(guī)定，由本所另行制定，報(bào)證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)后生效。


第八節(jié)  債券回購交易


3.8.1 債券回購交易采取質(zhì)押式回購交易等方式。


債券質(zhì)押式回購交易，是指債券持有人在將債券質(zhì)押并將相應(yīng)債券以標(biāo)準(zhǔn)券折算比率計(jì)算出的標(biāo)準(zhǔn)券數(shù)量為融資額度向交易對手方進(jìn)行質(zhì)押融資的同時(shí)，交易雙方約定在回購期滿后返還資金和解除質(zhì)押的交易。其中，質(zhì)押債券取得資金的交易參與人為“融資方”；其對手方為“融券方”。


3.8.2 會(huì)員應(yīng)當(dāng)與參與債券質(zhì)押式回購交易的投資者簽訂債券回購委托協(xié)議，并設(shè)立標(biāo)準(zhǔn)券明細(xì)賬。


標(biāo)準(zhǔn)券，是指可用于回購質(zhì)押的債券品種按標(biāo)準(zhǔn)券折算比率折算形成的、可用于融資的額度。標(biāo)準(zhǔn)券折算比率，是指各債券現(xiàn)券品種所能折成的標(biāo)準(zhǔn)券金額與債券面值之比。


標(biāo)準(zhǔn)券及標(biāo)準(zhǔn)券折算比率的具體規(guī)定，由本所指定登記結(jié)算機(jī)構(gòu)制定。


3.8.3 債券回購交易申報(bào)中，融資方按“買入”方向進(jìn)行申報(bào)，融券方按“賣出”方向進(jìn)行申報(bào)。


3.8.4 本所債券回購按回購期限設(shè)立不同品種，并向市場公布。


3.8.5 債券質(zhì)押式回購交易實(shí)行一次交易、兩次結(jié)算?；刭徑灰走_(dá)成后，初次結(jié)算的結(jié)算價(jià)格為100元，回購到期二次結(jié)算的結(jié)算價(jià)格為購回價(jià)，購回價(jià)是指每百元資金的本金和利息之和。


購回價(jià)的具體計(jì)算方法，由本所另行制定。


 



第一節(jié)  轉(zhuǎn)托管


4.1.1 投資者可以以同一證券賬戶在單個(gè)或多個(gè)會(huì)員的不同證券營業(yè)部買入證券。


4.1.2 投資者買入的證券可以通過原買入證券的交易單元委托賣出，也可以向原買入證券的交易單元發(fā)出轉(zhuǎn)托管指令，轉(zhuǎn)托管完成后，在轉(zhuǎn)入的交易單元委托賣出。


轉(zhuǎn)托管的具體規(guī)定，由本所指定登記結(jié)算機(jī)構(gòu)制定。


第二節(jié)  開盤價(jià)與收盤價(jià)


4.2.1 證券的開盤價(jià)為當(dāng)日該證券的第一筆成交價(jià)。


4.2.2證券的開盤價(jià)通過集合競價(jià)方式產(chǎn)生，不能通過集合競價(jià)產(chǎn)生的，以連續(xù)競價(jià)方式產(chǎn)生。


4.2.3 證券的收盤價(jià)通過集合競價(jià)的方式產(chǎn)生。收盤集合競價(jià)不能產(chǎn)生收盤價(jià)或未進(jìn)行收盤集合競價(jià)的，以當(dāng)日該證券最后一筆交易前一分鐘所有交易的成交量加權(quán)平均價(jià)（含最后一筆交易）為收盤價(jià)。


當(dāng)日無成交的，以前收盤價(jià)為當(dāng)日收盤價(jià)。


第三節(jié)  掛牌、摘牌、停牌與復(fù)牌


4.3.1 本所對上市證券實(shí)施掛牌交易。


4.3.2 證券上市期屆滿或依法不再具備上市條件的，本所終止其上市交易，予以摘牌。


4.3.3 股票、封閉式基金交易出現(xiàn)第5.4.3條異常波動(dòng)情形的，本所對相關(guān)證券實(shí)施停牌，相關(guān)停復(fù)牌事項(xiàng)按照本所上市規(guī)則或其他有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。


4.3.4 證券交易出現(xiàn)第6.1條規(guī)定的異常交易行為或情形的，本所可以視情況對相關(guān)證券實(shí)施停牌，發(fā)布公告，并根據(jù)需要公布相關(guān)交易、股份和基金份額統(tǒng)計(jì)信息。有披露義務(wù)的當(dāng)事人應(yīng)當(dāng)按照本所的要求及時(shí)公告。


具體停牌及復(fù)牌的時(shí)間，以相關(guān)公告為準(zhǔn)。


4.3.5 無價(jià)格漲跌幅限制股票交易出現(xiàn)下列情形的，本所可以對其實(shí)施盤中臨時(shí)停牌措施：


（一）盤中成交價(jià)較當(dāng)日開盤價(jià)首次上漲或下跌達(dá)到或超過20%的，臨時(shí)停牌時(shí)間為30分鐘；


（二）盤中成交價(jià)較當(dāng)日開盤價(jià)首次上漲或下跌達(dá)到或超過50%的，臨時(shí)停牌時(shí)間為30分鐘；


（三）盤中成交價(jià)較當(dāng)日開盤價(jià)首次上漲或下跌達(dá)到或超過80%的，臨時(shí)停牌至14︰57。


盤中臨時(shí)停牌具體時(shí)間以本所公告為準(zhǔn)，臨時(shí)停牌時(shí)間跨越14︰57的，于14︰57復(fù)牌并對已接受的申報(bào)進(jìn)行復(fù)牌集合競價(jià)，再進(jìn)行收盤集合競價(jià)。


本所可以視盤中交易情況調(diào)整相關(guān)指標(biāo)閥值，或采取進(jìn)一步的盤中風(fēng)險(xiǎn)控制措施。


4.3.6 證券停牌時(shí)，本所發(fā)布的行情中包括該證券的信息；證券暫停上市或摘牌后，行情信息中無該證券的信息。


4.3.7 證券在9︰25前停牌的，當(dāng)日復(fù)牌時(shí)對已接受的申報(bào)實(shí)行開盤集合競價(jià)，復(fù)牌后繼續(xù)當(dāng)日交易。


證券在9︰30及其后臨時(shí)停牌的，當(dāng)日復(fù)牌時(shí)對已接受的申報(bào)實(shí)行盤中集合競價(jià)，復(fù)牌后繼續(xù)當(dāng)日交易。


停牌期間，可以申報(bào)，也可以撤銷申報(bào)。


停牌期間不揭示集合競價(jià)參考價(jià)、匹配量和未匹配量。


4.3.8 證券的掛牌、摘牌、停牌與復(fù)牌，由本所或證券發(fā)行人予以公告。


4.3.9 證券掛牌、摘牌、停牌與復(fù)牌的其他規(guī)定，按照本所上市規(guī)則及其他有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。


第四節(jié)  除權(quán)與除息


4.4.1 上市證券發(fā)生權(quán)益分派、公積金轉(zhuǎn)增股本、配股等情況，本所在權(quán)益登記日（B股為最后交易日）次一交易日對該證券作除權(quán)除息處理，本所另有規(guī)定的除外。


4.4.2 除權(quán)（息）參考價(jià)計(jì)算公式為：


除權(quán)(息)參考價(jià)＝[(前收盤價(jià)-現(xiàn)金紅利)+配股價(jià)格×股份變動(dòng)比例]÷(1+股份變動(dòng)比例)


證券發(fā)行人認(rèn)為有必要調(diào)整上述計(jì)算公式時(shí)，可以向本所提出調(diào)整申請并說明理由。經(jīng)本所同意的，證券發(fā)行人應(yīng)當(dāng)向市場公布該次除權(quán)（息）適用的除權(quán)（息）參考價(jià)計(jì)算公式。


4.4.3 除權(quán)（息）日證券買賣，按除權(quán)（息）參考價(jià)作為計(jì)算漲跌幅度的基準(zhǔn)，本所另有規(guī)定的除外。


 



第一節(jié)  一般規(guī)定


5.1.1 本所每個(gè)交易日發(fā)布證券交易即時(shí)行情、證券指數(shù)、證券交易公開信息等交易信息。


5.1.2 本所及時(shí)編制反映市場成交情況的各類日報(bào)表、周報(bào)表、月報(bào)表和年報(bào)表，并通過本所網(wǎng)站或其他媒體予以公布。


5.1.3 本所交易信息歸本所所有。未經(jīng)許可，任何機(jī)構(gòu)和個(gè)人不得使用和傳播。


經(jīng)本所許可使用交易信息的機(jī)構(gòu)和個(gè)人，未經(jīng)同意，不得將交易信息提供給其他機(jī)構(gòu)和個(gè)人使用或予以傳播。


證券交易信息的管理辦法，由本所另行制定。


第二節(jié)  即時(shí)行情


5.2.1 開盤、收盤集合競價(jià)期間，即時(shí)行情內(nèi)容包括：證券代碼、證券簡稱、集合競價(jià)參考價(jià)、匹配量和未匹配量等。


5.2.2 連續(xù)競價(jià)期間，即時(shí)行情內(nèi)容包括：證券代碼、證券簡稱、前收盤價(jià)、最近成交價(jià)、當(dāng)日最高價(jià)、當(dāng)日最低價(jià)、當(dāng)日累計(jì)成交數(shù)量、當(dāng)日累計(jì)成交金額、實(shí)時(shí)最高五個(gè)價(jià)位買入申報(bào)價(jià)和數(shù)量、實(shí)時(shí)最低五個(gè)價(jià)位賣出申報(bào)價(jià)和數(shù)量等。


5.2.3 即時(shí)行情顯示的前收盤價(jià)為該證券上一交易日的收盤價(jià)，但下列情形的除外：


（一）首次公開發(fā)行并上市股票、上市債券上市首日，其即時(shí)行情顯示的前收盤價(jià)為其發(fā)行價(jià)；


（二）恢復(fù)上市股票上市首日，其即時(shí)行情顯示的前收盤價(jià)為其暫停上市前最后交易日的收盤價(jià)或恢復(fù)上市前最近一次增發(fā)價(jià)；


（三）基金上市首日，其即時(shí)行情顯示的前收盤價(jià)為其前一交易日基金份額凈值（四舍五入至0.001元），本所另有規(guī)定的除外；


（四）證券除權(quán)（息）日，其即時(shí)行情顯示的前收盤價(jià)為該證券除權(quán)（息）參考價(jià)；


（五）本所規(guī)定的其他情形。


5.2.4 即時(shí)行情通過本所許可的通信系統(tǒng)傳輸，會(huì)員應(yīng)在本所許可的范圍內(nèi)使用。


5.2.5 本所可以根據(jù)市場需要，調(diào)整即時(shí)行情發(fā)布的方式和內(nèi)容。


第三節(jié)  證券指數(shù)


5.3.1 本所編制綜合指數(shù)、成份指數(shù)、分類指數(shù)等證券指數(shù)，以反映證券交易總體價(jià)格或某類證券價(jià)格的變動(dòng)和走勢，隨即時(shí)行情發(fā)布。


5.3.2 證券指數(shù)的設(shè)置和編制方法，由本所另行制定。


第四節(jié)  證券交易公開信息


5.4.1 有價(jià)格漲跌幅限制的股票、封閉式基金競價(jià)交易出現(xiàn)下列情形之一的，本所分別公布相關(guān)證券當(dāng)日買入、賣出金額最大五家會(huì)員證券營業(yè)部或交易單元的名稱及其各自的買入、賣出金額：


（一）當(dāng)日收盤價(jià)漲跌幅偏離值達(dá)到±7%的各前五只證券；


收盤價(jià)漲跌幅偏離值的計(jì)算公式為：


收盤價(jià)漲跌幅偏離值=單只證券漲跌幅-對應(yīng)分類指數(shù)漲跌幅


證券價(jià)格達(dá)到漲跌幅限制的，取對應(yīng)的漲跌幅限制比例進(jìn)行計(jì)算。


（二）當(dāng)日價(jià)格振幅達(dá)到15%的前五只證券；


價(jià)格振幅的計(jì)算公式為：


價(jià)格振幅=（當(dāng)日最高價(jià)-當(dāng)日最低價(jià)）/當(dāng)日最低價(jià)×100%


（三）當(dāng)日換手率達(dá)到20%的前五只證券；


換手率的計(jì)算公式為：


換手率=成交股數(shù)/無限售條件股份總數(shù)×100%


收盤價(jià)漲跌幅偏離值、價(jià)格振幅或換手率相同的，依次按成交金額和成交量選取。


除中小企業(yè)板股票以外的主板A股股票、中小企業(yè)板股票、創(chuàng)業(yè)板股票、B股股票、封閉式基金的對應(yīng)分類指數(shù)分別是本所編制的深證A股指數(shù)、中小板綜合指數(shù)、創(chuàng)業(yè)板綜合指數(shù)、深證B股指數(shù)和深證基金指數(shù)。


5.4.2 第3.3.17條規(guī)定的無價(jià)格漲跌幅限制股票，本所公布其當(dāng)日買入、賣出金額最大的五家會(huì)員證券營業(yè)部或交易單元的名稱及其各自的買入、賣出金額。


5.4.3 股票、封閉式基金競價(jià)交易出現(xiàn)下列情形之一的，屬于異常波動(dòng)，本所分別公布其在交易異常波動(dòng)期間累計(jì)買入、賣出金額最大五家會(huì)員證券營業(yè)部或交易單元的名稱及其各自累計(jì)買入、賣出金額：


（一）連續(xù)三個(gè)交易日內(nèi)日收盤價(jià)漲跌幅偏離值累計(jì)達(dá)到±20%的；


（二）ST和*ST股票連續(xù)三個(gè)交易日內(nèi)日收盤價(jià)漲跌幅偏離值累計(jì)達(dá)到±12%的；


（三）連續(xù)三個(gè)交易日內(nèi)日均換手率與前五個(gè)交易日的日均換手率的比值達(dá)到30倍，且該證券連續(xù)三個(gè)交易日內(nèi)的累計(jì)換手率達(dá)到20%的；


（四）證監(jiān)會(huì)或本所認(rèn)為屬于異常波動(dòng)的其他情形。


異常波動(dòng)指標(biāo)自復(fù)牌之日起重新計(jì)算。


第3.3.17條規(guī)定的無價(jià)格漲跌幅限制股票不納入異常波動(dòng)指標(biāo)的計(jì)算。


5.4.4 證券交易公開信息涉及機(jī)構(gòu)專用交易單元的，公布名稱為“機(jī)構(gòu)專用”。


 



6.1 本所對證券交易中的下列事項(xiàng)，予以重點(diǎn)監(jiān)控：


（一）涉嫌內(nèi)幕交易、操縱市場等違法違規(guī)行為；


（二）證券買賣的時(shí)間、數(shù)量、方式等受到法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章和規(guī)范性文件及本所業(yè)務(wù)規(guī)則等相關(guān)規(guī)定限制的行為；


（三）可能影響證券交易價(jià)格或者證券交易量的異常交易行為；


（四）證券交易價(jià)格或者證券交易量明顯異常的情形；


（五）本所認(rèn)為需要重點(diǎn)監(jiān)控的其他事項(xiàng)。


6.2 可能影響證券交易價(jià)格或者證券交易量的異常交易行為包括：


（一）可能對證券交易價(jià)格產(chǎn)生重大影響的信息披露前，大量或持續(xù)買入或賣出相關(guān)證券；


（二）單個(gè)或兩個(gè)以上固定的或涉嫌關(guān)聯(lián)的證券賬戶之間，大量或頻繁進(jìn)行反向交易；


（三）單個(gè)或兩個(gè)以上固定的或涉嫌關(guān)聯(lián)的證券賬戶，大筆申報(bào)、連續(xù)申報(bào)、密集申報(bào)或申報(bào)價(jià)格明顯偏離該證券行情揭示的最新成交價(jià)；


（四）單獨(dú)或合謀，以漲幅或跌幅限制的價(jià)格大額申報(bào)或連續(xù)申報(bào)，致使該證券交易價(jià)格達(dá)到或維持漲幅或跌幅限制；


（五）頻繁申報(bào)和撤銷申報(bào)，或大額申報(bào)后撤銷申報(bào)，以影響證券交易價(jià)格或誤導(dǎo)其他投資者；


（六）集合競價(jià)期間以明顯高于前收盤價(jià)的價(jià)格申報(bào)買入后又撤銷申報(bào)，隨后申報(bào)賣出該證券，或以明顯低于前收盤價(jià)的價(jià)格申報(bào)賣出后又撤銷申報(bào)，隨后申報(bào)買入該證券；


（七）對單一證券品種在一段時(shí)期內(nèi)進(jìn)行大量且連續(xù)交易；


（八）同一證券賬戶、同一會(huì)員或同一證券營業(yè)部的客戶大量或頻繁進(jìn)行日內(nèi)回轉(zhuǎn)交易；


（九）大量或者頻繁進(jìn)行高買低賣交易；


（十）在證券價(jià)格敏感期內(nèi)，通過異常申報(bào)，影響相關(guān)證券或其衍生品的交易價(jià)格、結(jié)算價(jià)格或參考價(jià)值；


（十一）單獨(dú)或合謀，在公開發(fā)布投資分析、預(yù)測或建議前買入或賣出有關(guān)證券，或進(jìn)行與自身公開發(fā)布的投資分析、預(yù)測或建議相背離的證券交易；


（十二）在綜合協(xié)議交易平臺進(jìn)行虛假或其他擾亂市場秩序的申報(bào)；


（十三）本所認(rèn)為需要重點(diǎn)監(jiān)控的其他異常交易行為。


6.3 證券交易價(jià)格或證券交易量明顯異常的情形包括：


（一）同一證券營業(yè)部或同一地區(qū)的證券營業(yè)部集中買入或賣出同一證券且數(shù)量較大；


（二）證券交易價(jià)格連續(xù)大幅上漲或下跌，明顯偏離同期相關(guān)指數(shù)的漲幅或跌幅，且上市公司無重大事項(xiàng)公告；


（三）本所認(rèn)為需要重點(diǎn)監(jiān)控的其他異常交易情形。


6.4 本所根據(jù)市場需要，可以聯(lián)合其他證券、期貨交易所等機(jī)構(gòu)，對出現(xiàn)第6.2條第（十）項(xiàng)等情形進(jìn)行調(diào)查。


6.5 會(huì)員發(fā)現(xiàn)客戶的證券交易出現(xiàn)第6.1條所列重點(diǎn)監(jiān)控事項(xiàng)之一，且可能嚴(yán)重影響證券交易秩序的，應(yīng)當(dāng)予以提醒，并及時(shí)向本所報(bào)告。


6.6 本所可以針對證券交易中重點(diǎn)監(jiān)控事項(xiàng)進(jìn)行現(xiàn)場或非現(xiàn)場調(diào)查，會(huì)員及其證券營業(yè)部、投資者應(yīng)當(dāng)予以配合。


6.7 本所在現(xiàn)場或非現(xiàn)場調(diào)查中，可以根據(jù)需要要求相關(guān)會(huì)員及其證券營業(yè)部、投資者及時(shí)、準(zhǔn)確、完整地提供下列文件和資料：


（一）投資者的開戶資料、授權(quán)委托書、資金賬戶情況和相關(guān)證券賬戶的交易情況等；


（二）相關(guān)證券賬戶或資金賬戶的實(shí)際控制人和操作人情況、資金來源以及相關(guān)賬戶間是否存在關(guān)聯(lián)的說明等；


（三）對證券交易中重點(diǎn)監(jiān)控事項(xiàng)的解釋；


（四）其他與本所重點(diǎn)監(jiān)控事項(xiàng)有關(guān)的資料。


6.8 對第6.1條所列重點(diǎn)監(jiān)控事項(xiàng)中情節(jié)嚴(yán)重的行為，本所可以視情況采取下列措施：


（一）口頭或書面警示；


（二）約見談話；


（三）要求提交書面承諾；


（四）限制相關(guān)證券賬戶交易；


（五）上報(bào)證監(jiān)會(huì)。


對第（四）項(xiàng)措施有異議的，可以自接到相關(guān)措施執(zhí)行通知之日起15日內(nèi)，向本所申請復(fù)核。復(fù)核期間不停止該措施的執(zhí)行。


 



7.1 發(fā)生下列交易異常情況之一，導(dǎo)致部分或全部交易不能進(jìn)行的，本所可以決定單獨(dú)或同時(shí)采取暫緩進(jìn)入交收、技術(shù)性停牌或臨時(shí)停市等措施：


（一）不可抗力；


（二）意外事件；


（三）技術(shù)故障；


（四）本所認(rèn)定的其他異常情況。


7.2 出現(xiàn)無法申報(bào)或行情傳輸中斷情況的，會(huì)員應(yīng)及時(shí)向本所報(bào)告。無法申報(bào)或行情傳輸中斷的證券營業(yè)部數(shù)量超過本所全部會(huì)員證券營業(yè)部總數(shù)10%以上的，屬于交易異常情況，本所可以實(shí)行臨時(shí)停市。


7.3 本所認(rèn)為可能發(fā)生第7.1條、第7.2條規(guī)定的交易異常情況，并嚴(yán)重影響交易正常進(jìn)行的，可以決定技術(shù)性停牌或臨時(shí)停市。


經(jīng)證監(jiān)會(huì)要求，本所實(shí)行臨時(shí)停市。


7.4 本所對暫緩進(jìn)入交收、技術(shù)性停牌或臨時(shí)停市決定予以公告。


技術(shù)性停牌或臨時(shí)停市原因消除后，本所可以決定恢復(fù)交易，并予以公告。


7.5 因交易異常情況及本所采取的相應(yīng)措施造成損失的，本所不承擔(dān)賠償責(zé)任。


7.6 交易異常情況處理的具體規(guī)定，由本所另行制定。


 



8.1 會(huì)員之間、會(huì)員與客戶之間發(fā)生交易糾紛，相關(guān)會(huì)員應(yīng)當(dāng)記錄有關(guān)情況，以備本所查閱。交易糾紛影響正常交易的，會(huì)員應(yīng)當(dāng)及時(shí)向本所報(bào)告。


8.2 會(huì)員之間、會(huì)員與客戶之間發(fā)生交易糾紛，本所可以按有關(guān)規(guī)定，提供必要的交易數(shù)據(jù)。


8.3 客戶對交易有疑義的，會(huì)員有義務(wù)協(xié)調(diào)處理。


 



9.1 投資者買賣證券成交的，應(yīng)當(dāng)按規(guī)定向會(huì)員交納傭金。


9.2 會(huì)員應(yīng)當(dāng)按規(guī)定向本所交納會(huì)員管理費(fèi)用、交易經(jīng)手費(fèi)及其他費(fèi)用。


9.3 證券交易的收費(fèi)項(xiàng)目、收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)和管理辦法按照有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。


 



10.1 會(huì)員違反本規(guī)則的，本所根據(jù)《深圳證券交易所會(huì)員管理規(guī)則》對相關(guān)會(huì)員進(jìn)行紀(jì)律處分。


10.2 通過本所交易系統(tǒng)進(jìn)行證券發(fā)行、認(rèn)購、申購、贖回、行權(quán)等業(yè)務(wù)的，參照本規(guī)則的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行；證監(jiān)會(huì)及本所另有規(guī)定的，從其規(guī)定。


10.3 經(jīng)本所同意，會(huì)員可以通過其派駐交易大廳的交易員進(jìn)行申報(bào)。


進(jìn)入交易大廳的，僅限于下列人員：


（一）登記在冊交易員；


（二）場內(nèi)監(jiān)管人員；


（三）本所特許人員。


10.4 經(jīng)證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)，特定交易品種可以通過本所綜合協(xié)議交易平臺進(jìn)行協(xié)議交易，具體規(guī)定由本所另行制定。


10.5 本規(guī)則中所述時(shí)間，以本所交易主機(jī)的時(shí)間為準(zhǔn)。


10.6 本規(guī)則下列用語具有如下含義：


（一）市場：指本所設(shè)立的證券交易市場。


（二）委托：指投資者向會(huì)員進(jìn)行具體授權(quán)買賣證券的行為。


（三）申報(bào)：指交易參與人向本所交易主機(jī)發(fā)送證券買賣指令的行為。


（四）集中申報(bào)簿：指交易主機(jī)某一時(shí)點(diǎn)有效競價(jià)范圍內(nèi)按買賣方向以及價(jià)格優(yōu)先、時(shí)間優(yōu)先順序排列的所有未成交申報(bào)隊(duì)列。


（五）對手方（本方）隊(duì)列最優(yōu)價(jià)格：指集中申報(bào)簿中買方的最高價(jià)或賣方的最低價(jià)。


（六）集合競價(jià)參考價(jià)：指截至揭示時(shí)集中申報(bào)簿中所有申報(bào)按照集合競價(jià)規(guī)則形成的虛擬集合競價(jià)成交價(jià)。


（七）匹配量：指截至揭示時(shí)集中申報(bào)簿中所有申報(bào)按照集合競價(jià)規(guī)則形成的虛擬成交數(shù)量。


（八）未匹配量：指截至揭示時(shí)集中申報(bào)簿中在集合競價(jià)參考價(jià)位上的不能按照集合競價(jià)參考價(jià)虛擬成交的買方或賣方申報(bào)剩余量。


（九）證券價(jià)格敏感期：指計(jì)算相關(guān)證券及其衍生品的交易價(jià)格、結(jié)算價(jià)格、參考價(jià)值的特定期間，包括計(jì)算修正可轉(zhuǎn)換債券轉(zhuǎn)股價(jià)的特定時(shí)間，計(jì)算證券增發(fā)價(jià)的特定時(shí)間，計(jì)算證券單位凈值的特定時(shí)間，計(jì)算衍生品結(jié)算價(jià)格的特定時(shí)間等。


10.7 本規(guī)則未定義的用語的含義，依照法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件及本所有關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)則確定。


10.8 本規(guī)則所稱“超過”、“低于”、“不足”不含本數(shù)，“達(dá)到”、“以上”、“以下”含本數(shù)。


10.9 本規(guī)則經(jīng)本所理事會(huì)通過，報(bào)證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)后生效。修改時(shí)亦同。


10.10 本規(guī)則由本所負(fù)責(zé)解釋。


10.11 本規(guī)則自2011年2月28日起施行。



 
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